| 1. Identificação | ||||
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) | |||
| Site | mtc-m21b.sid.inpe.br | |||
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S | |||
| Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3QL7JHH | |||
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/03.02.16.28 (acesso restrito) | |||
| Última Atualização | 2018:03.02.16.28.05 (UTC) administrator | |||
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/03.02.16.28.05 | |||
| Última Atualização dos Metadados | 2021:07.28.21.58.57 (UTC) administrator | |||
| DOI | 10.1016/j.physa.2017.12.115 | |||
| ISSN | 0378-4371 | |||
| Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR | |||
| Chave de Citação | Sosa-CorreaRamoVasc:2018:InNoEf | |||
| Título | Investigation of non-Gaussian effects in the Brazilian option market  | |||
| Ano | 2018 | |||
| Data de Acesso | 09 maio 2024 | |||
| Tipo de Trabalho | journal article | |||
| Tipo Secundário | PRE PI | |||
| Número de Arquivos | 1 | |||
| Tamanho | 2708 KiB | |||
| 2. Contextualização | ||||
| Autor | 1 Sosa-Correa, William O. 2 Ramos, Antônio Mário de Torres 3 Vasconcelos, Giovani L. | |||
| Grupo | 1 2 COCTE-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR | |||
| Afiliação | 1 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | |||
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 2 antonio.ramos@inpe.br | |||
| Revista | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | |||
| Volume | 496 | |||
| Páginas | 525-539 | |||
| Histórico (UTC) | 2018-03-02 16:29:48 :: simone -> administrator :: 2018 2021-07-28 21:58:57 :: administrator -> simone :: 2018 | |||
| 3. Conteúdo e estrutura | ||||
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz | |||
| Estágio do Conteúdo | concluido | |||
| Transferível | 1 | |||
| Tipo do Conteúdo | External Contribution | |||
| Tipo de Versão | publisher | |||
| Palavras-Chave | Exponential distribution Non-Gaussian option models Option pricing Power law distribution | |||
| Resumo | An empirical study of the Brazilian option market is presented in light of three option pricing models, namely the BlackScholes model, the exponential model, and a model based on a power law distribution, the so-called q-Gaussian distribution or Tsallis distribution. It is found that the q-Gaussian model performs better than the BlackScholes model in about one third of the option chains analyzed. But among these cases, the exponential model performs better than the q-Gaussian model in 75% of the time. The superiority of the exponential model over the q-Gaussian model is particularly impressive for options close to the expiration date, where its success rate rises above ninety percent. | |||
| Área | COMP | |||
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > COCTE > Investigation of non-Gaussian... | |||
| Conteúdo da Pasta doc | acessar | |||
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos | |||
| Conteúdo da Pasta agreement |
| |||
| 4. Condições de acesso e uso | ||||
| Idioma | en | |||
| Arquivo Alvo | sosa-correa_investigation.pdf | |||
| Grupo de Usuários | simone | |||
| Grupo de Leitores | administrator simone | |||
| Visibilidade | shown | |||
| Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 | |||
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 | |||
| Permissão de Atualização | não transferida | |||
| 5. Fontes relacionadas | ||||
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET76KE | |||
| Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.26.21.20 1 | |||
| Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; COMPENDEX. | |||
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 | |||
| 6. Notas | ||||
| Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn lineage mark mirrorrepository month nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url | |||
| 7. Controle da descrição | ||||
| e-Mail (login) | simone | |||
| atualizar | ||||